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周三 智匯被動收入工作坊 - 參與程式交易的途徑
發佈日期 : 2021-02-24


想參與程式交易,除了自己研發以外,其實還其他方法。網上有銷售交易程式的公司,他們的產品稱為EA,收費由幾百到幾萬美元不等。這些從網上購回來的交易程式,絕對不可能賺錢,我勸喻大家千萬不要浪費金錢。其次,有導師會舉辦課堂去分享個人的策略設計和編程心得,集體課程收費由幾千元起,一對一的私人教授,可以超過一百萬。另外,有很多外匯社交平台,他們會邀請不同的外匯投資策略師,將其買賣訊號放在自己的平台上,客戶可選定自己認為合適的買賣訊號並作出連結,這種做法就是跟單買賣。比較有名的有Zulutrade, Collective2和 myfxbook,當中以myfxbook的水準最高。但怎樣去選擇一個跟單買賣,也是一個學問。

選擇交易策略的標準
怎樣才算一個好的交易策略?大部分人都會看系統的回報。巴菲特認為,投資的第一定律就是保本。簡單來說,一個系統的好壞就在乎它承受風險的能力。除了回報率以外drawdown資金撤回率,其實也同樣重要。買賣過程當中由高位到低位的下降率就是資金撤回率。計算方法是(最高值-最低值)/最高值。舉例,一個帳戶開始有一萬元,在買賣的過程當中資金下降到9,000元,雖然其後可能回升到一萬元甚至更高,但這個系統的撤回率已經是10%。資金撤回率能夠長期控制在10%以下已經是很不錯。但也有投資者願意承受30%以內的風險來換取翻倍的回報,但個人認為在任何情況下,都不應該選擇一個資金撤回率超過15%的系統。對自己策略有信心的,一般都會將自己的交易紀錄上載到myfxbook,該平台也會核實所有交易記錄,並且提供一系列的統計數據,令到投資者可以分辨系統的盈利能力和抗風險能力。(圖一)是本工作坊的其中一個旗艦程式買賣策略,資金撤回率是在4.7%以內。(圖二)是系統的各樣統計數據。

最後,盡量不要選擇Scalping 剝頭皮交易策略,即是在短時間內作出頻繁的交易,從而產生微薄利。另外一種要避免的就是Martingale 馬丁策略,即是在資金在不斷撤回的情況下,不停分段增加投資金額,直至所買賣的金融產品返回所投資的方向,直至獲利。還要注意的就是程式作出交易的時候,有沒有設定止賺和止蝕?如果兩者皆沒有的話,無論該系統過去的回報有多少,都千萬不要選擇,黑天鵝來臨的時候,就是這類型策略的末日。

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